[通貨オプション] 週末でOP売り
[23/09/30]
提供元:株式会社フィスコ
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注目トピックス 市況・概況
*03:30JST [通貨オプション] 週末でOP売り
ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末でオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルは調整色が強まった。
■変動率
・1カ月物9.20 %⇒8.69%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.60 %⇒9.37%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.67%⇒9.43%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.57%⇒9.42%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.15%⇒+1.16%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.09%⇒+1.09%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.04%⇒+1.03%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.00%⇒+0.98%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末でオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルは調整色が強まった。
■変動率
・1カ月物9.20 %⇒8.69%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.60 %⇒9.37%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.67%⇒9.43%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.57%⇒9.42%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.15%⇒+1.16%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.09%⇒+1.09%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.04%⇒+1.03%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.00%⇒+0.98%(08年10/27=+10.71%)
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