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[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
[23/10/31]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
*03:15JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
ドル・円オプション市場はまちまち。調整色が強まった。
リスクリバーサルは6カ月物を除いて、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物8.07％⇒8.07％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.96％⇒8.93％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.22％⇒9.26％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.59％⇒9.56％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.93％⇒＋0.90％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.89％⇒＋0.86％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.78％⇒＋0.78％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.70％⇒＋0.69％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
ドル・円オプション市場はまちまち。調整色が強まった。
リスクリバーサルは6カ月物を除いて、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物8.07％⇒8.07％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.96％⇒8.93％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.22％⇒9.26％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.59％⇒9.56％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.93％⇒＋0.90％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.89％⇒＋0.86％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.78％⇒＋0.78％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.70％⇒＋0.69％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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