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[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
[24/01/31]
提供元：株式会社フィスコ
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注目トピックス 市況・概況
*04:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
ドル・円オプション市場はまちまち。連邦公開市場委員会（FOMC）を控えたイベントリスクに短中期物でオプション買いが強まった。1年物は売られた。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物 8.43％⇒8.44％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物 9.10％⇒9.40％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物 9.31％⇒9.32％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 9.47％⇒9.45％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.10％⇒＋1.14％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.15％⇒＋1.22％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.96％⇒＋0.99％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.57％⇒＋0.60％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
ドル・円オプション市場はまちまち。連邦公開市場委員会（FOMC）を控えたイベントリスクに短中期物でオプション買いが強まった。1年物は売られた。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物 8.43％⇒8.44％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物 9.10％⇒9.40％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物 9.31％⇒9.32％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 9.47％⇒9.45％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.10％⇒＋1.14％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.15％⇒＋1.22％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.96％⇒＋0.99％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.57％⇒＋0.60％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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