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[通貨オプション]OP売り継続、リスク警戒感後退
[26/03/26]
提供元：株式会社フィスコ
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注目トピックス 市況・概況
*01:39JST [通貨オプション]OP売り継続、リスク警戒感後退
ドル・円オプション市場で3カ月物を除き変動率は連日低下。リスク警戒感の後退でオプション売りが続いた。
リスクリバーサルは引き続きまちまち。1カ月物、3カ月物で円コールスプレッドが縮小。円コール買いが後退した一方、円先安観に伴う円プット買いが優勢となった。。
■変動率
・1カ月物9.26％⇒9.11％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.51％⇒9.51％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.58％⇒9.56％（08年＝23.92％）
・1年物9.56％⇒9.54％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.43％⇒＋0.36％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.44％⇒＋0.41％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.44％⇒＋0.44％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.38％⇒＋0.38％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
ドル・円オプション市場で3カ月物を除き変動率は連日低下。リスク警戒感の後退でオプション売りが続いた。
リスクリバーサルは引き続きまちまち。1カ月物、3カ月物で円コールスプレッドが縮小。円コール買いが後退した一方、円先安観に伴う円プット買いが優勢となった。。
■変動率
・1カ月物9.26％⇒9.11％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.51％⇒9.51％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.58％⇒9.56％（08年＝23.92％）
・1年物9.56％⇒9.54％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.43％⇒＋0.36％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.44％⇒＋0.41％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.44％⇒＋0.44％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.38％⇒＋0.38％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
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