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鎌倉のアップデートにより最先端のリスク管理ツールが誕生
[18/12/28]
提供元：PRTIMES
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鎌倉リスクマネージャの最新版が発表されました。
2018年12月24日（ニューヨーク）：鎌倉はこの度、店頭デリバティブのリスク管理を大幅に簡素化し、リスク・システムから得た店頭取引データを自動的に統合する、ユニークなソフトウェア・ツールを鎌倉のプラットフォームに追加・実装しました。このツールにより、ポートフォリオ・マネージャが、店頭デリバティブという重要なアセット・クラスについて、より多くの情報に基づいた判断を行うことが可能となります。
このツールは、最新発表された鎌倉リスクマネージャ（KRM v. 10.0.5バージョン）の一部として搭載され、全ての清算されていない店頭デリバティブのリスクを評価し、ISDAのSIMM™ 2.1（当初証拠金の標準モデル）に完全に準拠しています。これは、規制当局に対する報告業務に係る標準方式及び個別の内部モデル方式を提供している鎌倉リスクマネージャのFRTB（トレーディング勘定の抜本的見直し）モジュールを補完するものです。前回のアップデートでは、残存期間に於ける予想損失（米国のCECL、つまり現在予想信用損失、或いは国際的にはIFRS 9）の計算方式を提供しています。
この新しいツールは、現在、規制当局がリスク評価に対してカスタムメイドの内部モデルに依存するより、フレームワークの標準化の方向に移行し続けていることからも、コンプライアンス管理の向上に資するものと思われます。バーゼル委員会のマーケット・リスクの所要自己資本規制と同様、鎌倉のFRTBの標準方式を採用することで、新たなリスク・システムの実装の統合・連携が可能になります。
店頭デリバティブ関連のアップデートは、鎌倉が新製品の発表時に行っている幾つかのアップデートのひとつであり、業界最高レベルの鎌倉のリスク管理専門知識に立脚して発展し続けています。この他にも追加的に実装される重要なものとしては、下記の機能が含まれます。
ディスカウント・ファクターのインターポレーション法の改善により、更なる精度の向上が期待されます。
ネットエクスポージャの、EAD（デフォルト時エクスポージャ）リスク・ウエートの改善。
リスク・ウエートに関して、対象となるアセット・クラスのカバレッジの強化。
他のアプリケーションで使われている金利期間と整合的な新たなシナリオを生成する能力など、銀行勘定の金利リスク（IRRBB）ショックに対してシナリオを生成する能力。
より迅速な予測の作成機能。
このような改善を通して、鎌倉リスクマネージャのホリスティックなリスク・エンジンに対して、更に多くの機能が付加されています。それにより時間の節約が図られ、余分なシステムの実装が不要となり、フラストレーションも避けることが出来ます。更には、ポートフォリオ全体を包括するデータベースにより、リスク・スペクトラム全体を通して一貫性のある前提が確保されています。
鎌倉リスクマネージャは、完全に統合されたリスク管理ソリューションです。ユーザーの皆様は、グループ全体の連結ベースでの信用リスク、市場リスク、金利リスク、流動性リスク、カウンターパーティ・リスク、更にはエコノミック・キャピタル及び自己資本規制比率等を分析することが出来ます。
現在発表されている最新版に於いては、ISDA SIMMやFTRBに対するコンプライアンス管理が可能なツールが付加的に実装されており、機能が更に向上されています。鎌倉リスクマネージャ（KRM）には、標準方式及び個別の内部モデル方式を使用したデフォルト時エクスポージャ（EAD）を計測するモジュールが含まれています。また、銀行のあらゆる業務要件を満たす経理上の計算や信用評価調整規制（CVA）等を含むデリバティブ評価に対する完全なる製品カバレッジも具備されており、更には47カ国超の裁判管轄地に於ける完全な標準コンプライアンス報告パッケージも備わっています。
鎌倉コーポレーションについて
1990年に設立され、ホノルルに本社を構える鎌倉コーポレーションは、リスク・マネージメントに関する情報提供サービス、計算サービス、ソフトウェア開発のリーディングカンパニーです。Technology Solutions for Credit Risk 2.0 2018 (信用リスクに対するテクノロジー・ソリューション2018年2.0版) (http://www.kamakuraco.com/KamakuraCorporationRecognizedAsCategoryLeader.aspx) によってChartis Reportのカテゴリー・リーダーに認定されたほか、World Finance誌の編集者や読者の皆様により、2012, 2016, 2017年度のワールドファイナンス100社に選出されています。2010年には、Credit Magazine誌の二分野のイノベーション・アワードを受賞した唯一のベンダーとなりました。鎌倉リスクマネージャ(Kamakura Risk Manager (http://www.kamakuraco.com/KamakuraRiskManagerVersion10.aspx))は、1993年に市販を開始し、現在はバージョン10.0.3まで改良されています。ユーザーが一つのソフトウェア・ソリューション上で、信用リスク、ALM(資産負債管理)、市場リスク、ストレステスト、流動性リスク、カウンターパーティ信用リスク、資本の配分等にフォーカスできる、初の企業リスク・マネージメント・システムです。2002年、KRIS上場企業デフォルト確率サービス(KRIS public firm default service http://www.kamakuraco.com/Solutions/KamakuraRiskInformationSvcs.aspx)の提供を開始。 2008年、世界で初めて、国家のデフォルト確率サービスであるKRISソブリン・デフォルト確率サービス(KRIS sovereign default service (http://www.kamakuraco.com/Solutions/KamakuraRiskInformationSvcs.aspx))を発表。2011年初頭に、KRIS非上場企業デフォルト確率サービス(KRIS non-public firm default service (http://www.kamakuraco.com/Solutions/KamakuraRiskInformationSvcs.aspx))の提供を開始し、2014年には、米国銀行デフォルト確率サービス(U.S. Bank default probability service (http://www.kamakuraco.com/LinkClick.aspx?fileticket=jFKWm1hKSO0%253d&tabid=104))をそのラインアップに追加しています。
鎌倉コーポレーションは、15億〜3兆ドルの資産規模を持つ330社超のお客様に、そのサービスを提供してまいりました。現在、弊社のリスク・マネージメント製品は、世界47カ国でご利用いただいており、米国、カナダ、ドイツ、オランダ、フランス、オーストリア、スイス、英国、ロシア、ウクライナ、南アフリカ、オーストラリア、中国、香港、インド、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、シンガポール、スリランカ、台湾、タイ、ベトナム等、その他多くのアジア・欧州・中近東諸国に及びます。
弊社が提供するリスク関連の論評を日次ベースでフォローされたい方は、下記をご参照ください。
鎌倉コーポレーション CEO ドナルド・ヴァン＝デベンター博士
Dr. Donald van Deventer http://www.twitter.com/dvandeventer
鎌倉コーポレーション 社長 マーチン・ゾーン
Martin Zorn http://www.twitter.com/riskmgrhi
鎌倉コーポレーション 公式Twitterアカウント http://www.twitter.com/KamakuraCo
詳細につきましては、下記までお問い合わせください。
鎌倉コーポレーション
Kamakura Corporation
住所：2222 Kalakaua Avenue, Suite 1400, Honolulu, Hawaii 96815
TEL：1-808-791-9888
FAX：1-808-791-9898
お問合せ：info@kamakuraco.com
Webサイト： http://www.kamakuraco.com/
2018年12月24日（ニューヨーク）：鎌倉はこの度、店頭デリバティブのリスク管理を大幅に簡素化し、リスク・システムから得た店頭取引データを自動的に統合する、ユニークなソフトウェア・ツールを鎌倉のプラットフォームに追加・実装しました。このツールにより、ポートフォリオ・マネージャが、店頭デリバティブという重要なアセット・クラスについて、より多くの情報に基づいた判断を行うことが可能となります。
このツールは、最新発表された鎌倉リスクマネージャ（KRM v. 10.0.5バージョン）の一部として搭載され、全ての清算されていない店頭デリバティブのリスクを評価し、ISDAのSIMM™ 2.1（当初証拠金の標準モデル）に完全に準拠しています。これは、規制当局に対する報告業務に係る標準方式及び個別の内部モデル方式を提供している鎌倉リスクマネージャのFRTB（トレーディング勘定の抜本的見直し）モジュールを補完するものです。前回のアップデートでは、残存期間に於ける予想損失（米国のCECL、つまり現在予想信用損失、或いは国際的にはIFRS 9）の計算方式を提供しています。
この新しいツールは、現在、規制当局がリスク評価に対してカスタムメイドの内部モデルに依存するより、フレームワークの標準化の方向に移行し続けていることからも、コンプライアンス管理の向上に資するものと思われます。バーゼル委員会のマーケット・リスクの所要自己資本規制と同様、鎌倉のFRTBの標準方式を採用することで、新たなリスク・システムの実装の統合・連携が可能になります。
店頭デリバティブ関連のアップデートは、鎌倉が新製品の発表時に行っている幾つかのアップデートのひとつであり、業界最高レベルの鎌倉のリスク管理専門知識に立脚して発展し続けています。この他にも追加的に実装される重要なものとしては、下記の機能が含まれます。
ディスカウント・ファクターのインターポレーション法の改善により、更なる精度の向上が期待されます。
ネットエクスポージャの、EAD（デフォルト時エクスポージャ）リスク・ウエートの改善。
リスク・ウエートに関して、対象となるアセット・クラスのカバレッジの強化。
他のアプリケーションで使われている金利期間と整合的な新たなシナリオを生成する能力など、銀行勘定の金利リスク（IRRBB）ショックに対してシナリオを生成する能力。
より迅速な予測の作成機能。
このような改善を通して、鎌倉リスクマネージャのホリスティックなリスク・エンジンに対して、更に多くの機能が付加されています。それにより時間の節約が図られ、余分なシステムの実装が不要となり、フラストレーションも避けることが出来ます。更には、ポートフォリオ全体を包括するデータベースにより、リスク・スペクトラム全体を通して一貫性のある前提が確保されています。
鎌倉リスクマネージャは、完全に統合されたリスク管理ソリューションです。ユーザーの皆様は、グループ全体の連結ベースでの信用リスク、市場リスク、金利リスク、流動性リスク、カウンターパーティ・リスク、更にはエコノミック・キャピタル及び自己資本規制比率等を分析することが出来ます。
現在発表されている最新版に於いては、ISDA SIMMやFTRBに対するコンプライアンス管理が可能なツールが付加的に実装されており、機能が更に向上されています。鎌倉リスクマネージャ（KRM）には、標準方式及び個別の内部モデル方式を使用したデフォルト時エクスポージャ（EAD）を計測するモジュールが含まれています。また、銀行のあらゆる業務要件を満たす経理上の計算や信用評価調整規制（CVA）等を含むデリバティブ評価に対する完全なる製品カバレッジも具備されており、更には47カ国超の裁判管轄地に於ける完全な標準コンプライアンス報告パッケージも備わっています。
鎌倉コーポレーションについて
1990年に設立され、ホノルルに本社を構える鎌倉コーポレーションは、リスク・マネージメントに関する情報提供サービス、計算サービス、ソフトウェア開発のリーディングカンパニーです。Technology Solutions for Credit Risk 2.0 2018 (信用リスクに対するテクノロジー・ソリューション2018年2.0版) (http://www.kamakuraco.com/KamakuraCorporationRecognizedAsCategoryLeader.aspx) によってChartis Reportのカテゴリー・リーダーに認定されたほか、World Finance誌の編集者や読者の皆様により、2012, 2016, 2017年度のワールドファイナンス100社に選出されています。2010年には、Credit Magazine誌の二分野のイノベーション・アワードを受賞した唯一のベンダーとなりました。鎌倉リスクマネージャ(Kamakura Risk Manager (http://www.kamakuraco.com/KamakuraRiskManagerVersion10.aspx))は、1993年に市販を開始し、現在はバージョン10.0.3まで改良されています。ユーザーが一つのソフトウェア・ソリューション上で、信用リスク、ALM(資産負債管理)、市場リスク、ストレステスト、流動性リスク、カウンターパーティ信用リスク、資本の配分等にフォーカスできる、初の企業リスク・マネージメント・システムです。2002年、KRIS上場企業デフォルト確率サービス(KRIS public firm default service http://www.kamakuraco.com/Solutions/KamakuraRiskInformationSvcs.aspx)の提供を開始。 2008年、世界で初めて、国家のデフォルト確率サービスであるKRISソブリン・デフォルト確率サービス(KRIS sovereign default service (http://www.kamakuraco.com/Solutions/KamakuraRiskInformationSvcs.aspx))を発表。2011年初頭に、KRIS非上場企業デフォルト確率サービス(KRIS non-public firm default service (http://www.kamakuraco.com/Solutions/KamakuraRiskInformationSvcs.aspx))の提供を開始し、2014年には、米国銀行デフォルト確率サービス(U.S. Bank default probability service (http://www.kamakuraco.com/LinkClick.aspx?fileticket=jFKWm1hKSO0%253d&tabid=104))をそのラインアップに追加しています。
鎌倉コーポレーションは、15億〜3兆ドルの資産規模を持つ330社超のお客様に、そのサービスを提供してまいりました。現在、弊社のリスク・マネージメント製品は、世界47カ国でご利用いただいており、米国、カナダ、ドイツ、オランダ、フランス、オーストリア、スイス、英国、ロシア、ウクライナ、南アフリカ、オーストラリア、中国、香港、インド、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、シンガポール、スリランカ、台湾、タイ、ベトナム等、その他多くのアジア・欧州・中近東諸国に及びます。
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