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通貨オプション：イベントリスクを受けたOP買い
[15/04/28]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買い
が再燃した。リスクリバーサルでは全般的にドル・円の下値をヘッジする目的の円
コール買いが強まった。
■変動率
・1ヶ月物8.26％⇒8.48％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物8.52％⇒8.58％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.74％⇒8.85％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.08％⇒9.14％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水
準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物-0.18％⇒-0.11％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.35％⇒-0.28％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.56％⇒-0.53％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.80％⇒-0.79％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
が再燃した。リスクリバーサルでは全般的にドル・円の下値をヘッジする目的の円
コール買いが強まった。
■変動率
・1ヶ月物8.26％⇒8.48％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物8.52％⇒8.58％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.74％⇒8.85％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.08％⇒9.14％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水
準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物-0.18％⇒-0.11％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.35％⇒-0.28％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.56％⇒-0.53％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.80％⇒-0.79％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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