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通貨オプション：R/R、円プットスプレッドは縮小続く
[15/05/30]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は、全期間で低下した。リスクリバーサルで円プットスプレッドは縮小が続いた。G7財務相・中央銀行総裁会議では、ドル高・円安に特に懸念は示されなかったようだが、週末・月末絡みか、調整的な動きになったもよう。
■変動率
・1ヶ月物9.52％⇒8.84％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物9.59％⇒9.05％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物9.91％⇒9.47％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.27％⇒9.94％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物-0.56％⇒-0.45％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.65％⇒-0.60％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.79％⇒-0.70％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.95％⇒-0.84％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
■変動率
・1ヶ月物9.52％⇒8.84％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物9.59％⇒9.05％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物9.91％⇒9.47％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.27％⇒9.94％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物-0.56％⇒-0.45％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.65％⇒-0.60％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.79％⇒-0.70％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.95％⇒-0.84％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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