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通貨オプション：リスク警戒感を受けたOP買いが継続
[15/07/28]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は続伸。リスク警戒感を受けたオプション買いが続き短期物はほぼ10日ぶり、中長期物はほぼ2週間ぶりの高水準となった。また、リスクリバーサルでも全期間で、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1ヶ月物7.11％⇒7.53％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物7.91％⇒8.05％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.46％⇒8.54％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.98％⇒9.02％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+0.11％⇒+0.19％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.03％⇒-0.02％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.24％⇒-0.22％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.47％⇒-0.46％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
■変動率
・1ヶ月物7.11％⇒7.53％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物7.91％⇒8.05％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.46％⇒8.54％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.98％⇒9.02％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+0.11％⇒+0.19％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.03％⇒-0.02％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.24％⇒-0.22％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.47％⇒-0.46％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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