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通貨オプション：変動率低下、リスク警戒感を受けたOP買いが後退
[15/07/30]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。リスクリバーサルでは1年物を除いて、円先安感に伴う円プット買いが一段と強まった。
■変動率
・1ヶ月物7.48％⇒7.33％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物8.05％⇒7.98％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.50％⇒8.47％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.07％⇒9.01％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+0.17％⇒+0.13％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.03％⇒-0.05％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.23％⇒-0.25％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.46％⇒-0.46％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
■変動率
・1ヶ月物7.48％⇒7.33％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物8.05％⇒7.98％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.50％⇒8.47％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.07％⇒9.01％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+0.17％⇒+0.13％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.03％⇒-0.05％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.23％⇒-0.25％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.46％⇒-0.46％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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