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通貨オプション：イベントリスクを受けたOP買い継続
[15/10/27]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は続伸。イベントリスクを受けたオプション買いが一段と強まった。
リスクリバーサルでは、円先安感に伴う円プット買いが継続した。1ヶ月物と、3か月物の円プットスプレッドは6月来で最大。6か月の円コールスプレッドは8月来で最小となった。
■変動率
・1ヶ月物9.45％⇒9.50％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物8.97％⇒8.98％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物9.17％⇒9.19％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物9.48％⇒9.51％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物-0.21％⇒-0.28％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.01％⇒-0.03％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物+0.10％⇒+0.05％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.15％⇒+0.14％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
リスクリバーサルでは、円先安感に伴う円プット買いが継続した。1ヶ月物と、3か月物の円プットスプレッドは6月来で最大。6か月の円コールスプレッドは8月来で最小となった。
■変動率
・1ヶ月物9.45％⇒9.50％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物8.97％⇒8.98％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物9.17％⇒9.19％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物9.48％⇒9.51％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物-0.21％⇒-0.28％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.01％⇒-0.03％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物+0.10％⇒+0.05％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.15％⇒+0.14％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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