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通貨オプション：R/R、全般的に円プット買いが優勢
[15/10/29]
提供元：株式会社フィスコ
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注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けたオプション売りが継続した。
リスクリバーサルでは全般的に円先安感に伴う円プット買いが優勢だった。1ヶ月物の円プットスプレッドは一段と拡大し6月以来で最大。1年物の円コールスプレッドは縮小し9月以来で最小となった。
■変動率
・1ヶ月物9.30％⇒9.18％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物8.84％⇒8.74％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物9.08％⇒8.99％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物9.44％⇒9.41％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物-0.23％⇒-0.35％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.04％⇒-0.05％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物+0.03％⇒+0.03％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.11％⇒+0.09％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
リスクリバーサルでは全般的に円先安感に伴う円プット買いが優勢だった。1ヶ月物の円プットスプレッドは一段と拡大し6月以来で最大。1年物の円コールスプレッドは縮小し9月以来で最小となった。
■変動率
・1ヶ月物9.30％⇒9.18％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物8.84％⇒8.74％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物9.08％⇒8.99％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物9.44％⇒9.41％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物-0.23％⇒-0.35％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.04％⇒-0.05％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物+0.03％⇒+0.03％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.11％⇒+0.09％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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