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通貨オプション：変動率は2ヶ月ぶり低水準へ、イベントリスク受けたOP買いが後退
[15/10/31]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベントリスクを受けたオプション買いが大きく後退し、2ヶ月ぶりの低水準となった。
リスクリバーサルでは円先安感に伴う円プット買いが後退した。
■変動率
・1ヶ月物9.04％⇒7.66％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物9.11％⇒8.44％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物9.15％⇒8.77％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物9.46％⇒9.15％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物-0.49％⇒-0.20％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.12％⇒-0.07％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.01％⇒0（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.06％⇒+0.10％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
リスクリバーサルでは円先安感に伴う円プット買いが後退した。
■変動率
・1ヶ月物9.04％⇒7.66％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物9.11％⇒8.44％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物9.15％⇒8.77％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物9.46％⇒9.15％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物-0.49％⇒-0.20％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.12％⇒-0.07％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.01％⇒0（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.06％⇒+0.10％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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