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通貨オプション：R/R円コールスプレッド縮小、円プット買いが強まる
[16/04/22]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。一方、リスクリバーサルでは円コールスプレッドが一段と縮小。円先安感に伴う円プット買いがさらに強まった。
■変動率
・1ヶ月物10.76％⇒10.81％ （08年10/24＝45％）
・3ヶ月物10.62％⇒10.81％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物10.49％⇒10.62％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.49％⇒10.58％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋0.98％⇒＋0.67％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.90％⇒＋1.76％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋2.05％⇒＋1.90％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.25％⇒＋2.09％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
■変動率
・1ヶ月物10.76％⇒10.81％ （08年10/24＝45％）
・3ヶ月物10.62％⇒10.81％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物10.49％⇒10.62％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.49％⇒10.58％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋0.98％⇒＋0.67％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.90％⇒＋1.76％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋2.05％⇒＋1.90％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.25％⇒＋2.09％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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