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通貨オプション：イベントリスクを受けたOP買い加速
[16/04/23]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。来週に日米の金融政策決定会合を控えイベントリスクを受けたオプション買いが加速した。一方、リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日で縮小。円先安感に伴う円プット買いがさらに強まった。
■変動率
・1ヶ月物10.81％⇒11.57％ （08年10/24＝45％）
・3ヶ月物10.81％⇒11.30％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物10.62％⇒10.90％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.58％⇒10.76％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋0.67％⇒＋0.53％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.76％⇒＋1.53％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋1.90％⇒＋1.76％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.09％⇒＋2.00％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
■変動率
・1ヶ月物10.81％⇒11.57％ （08年10/24＝45％）
・3ヶ月物10.81％⇒11.30％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物10.62％⇒10.90％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.58％⇒10.76％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋0.67％⇒＋0.53％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.76％⇒＋1.53％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋1.90％⇒＋1.76％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.09％⇒＋2.00％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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