通貨オプション:R/Rは1、3か月物でさらなる円コール買い
[16/04/28]
提供元:株式会社フィスコ
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注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場はまちまち。調整が強まった。リスクリバーサルでは1,3か月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。
■変動率
・1ヶ月物12.10%⇒11.74%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物11.30%⇒11.53%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物10.96%⇒10.87%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.90%⇒10.80%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.79%⇒+0.86%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.63%⇒+1.65%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.82%⇒+1.82%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.05%⇒+2.05%(8年10/27=+10.71%)
<KK>
■変動率
・1ヶ月物12.10%⇒11.74%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物11.30%⇒11.53%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物10.96%⇒10.87%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.90%⇒10.80%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.79%⇒+0.86%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.63%⇒+1.65%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.82%⇒+1.82%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.05%⇒+2.05%(8年10/27=+10.71%)
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