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通貨オプション： 米連休控えたOP売り
[16/05/27]
提供元：株式会社フィスコ
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注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は低下。米国の連休を控えてオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルはまちまち。1、3ヶ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。一方、6ヶ月、1年物では円コールスプレッドが連日で縮小。円先安感に伴う円プット買いが継続した。
■変動率
・1ヶ月物10.99％⇒10.96％ （08年10/24＝45％）
・3ヶ月物10.34％⇒10.23％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物10.42％⇒10.37％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.40％⇒10.38％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋0.28％⇒＋0.73％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.30％⇒＋1.38％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋1.67％⇒＋1.64％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.88％⇒＋1.85％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
■変動率
・1ヶ月物10.99％⇒10.96％ （08年10/24＝45％）
・3ヶ月物10.34％⇒10.23％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物10.42％⇒10.37％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.40％⇒10.38％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋0.28％⇒＋0.73％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.30％⇒＋1.38％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋1.67％⇒＋1.64％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.88％⇒＋1.85％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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