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通貨オプション：変動率低下、米国の連休控えたOP売り
[16/05/28]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は低下。米国の連休を控えてオプション売りが一段と強まった。リスクリバーサルは3ヵ月物を除き、円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1ヶ月物10.96％⇒10.73％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物10.23％⇒10.05％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物10.37％⇒10.25％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.38％⇒10.34％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1ヶ月物＋0.73％⇒＋0.69％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.38％⇒＋1.38％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋1.64％⇒＋1.63％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.85％⇒＋1.84％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
■変動率
・1ヶ月物10.96％⇒10.73％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物10.23％⇒10.05％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物10.37％⇒10.25％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.38％⇒10.34％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1ヶ月物＋0.73％⇒＋0.69％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.38％⇒＋1.38％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋1.64％⇒＋1.63％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.85％⇒＋1.84％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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