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NY為替：[通貨オプション]変動率は上昇継続
[16/12/29]
提供元：株式会社フィスコ
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注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は上昇が続いた。米国の最近の好調な経済指標を受けて、連邦準備理事会(FRB)の利上げペース加速観測によるドル先高観に沿った動きとみられる。
リスクリバーサルは、3ヶ月物、6ヶ月物で円コールスプレッドが拡大した。来年のトランプ新政権発足100日後への思惑絡みか。1ヶ月物、1年物は横ばいだった。
■変動率
・1ヶ月物11.96％⇒12.28％（08年10/24＝31.044％）
・3ヶ月物12.63％⇒12.81％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物12.57％⇒12.70％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 12.17％⇒12.24％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋0.88％⇒＋0.88％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋0.90％⇒＋0.93％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋0.94％⇒＋0.98％（08年10/27=+10.71％）
・1年物 ＋0.92％⇒＋0.92％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
リスクリバーサルは、3ヶ月物、6ヶ月物で円コールスプレッドが拡大した。来年のトランプ新政権発足100日後への思惑絡みか。1ヶ月物、1年物は横ばいだった。
■変動率
・1ヶ月物11.96％⇒12.28％（08年10/24＝31.044％）
・3ヶ月物12.63％⇒12.81％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物12.57％⇒12.70％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 12.17％⇒12.24％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋0.88％⇒＋0.88％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋0.90％⇒＋0.93％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋0.94％⇒＋0.98％（08年10/27=+10.71％）
・1年物 ＋0.92％⇒＋0.92％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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