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NY為替：[通貨オプション]OP買い、欧州懸念によるリスク警戒感から買い再燃
[18/05/30]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。イタリアやスペインの政治不安により世界的に株安が広がっており、リスク警戒感からオプション買いが再燃した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再開された。
■変動率
・1カ月物7.21％⇒7.82％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.41％⇒7.80％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.88％⇒8.13％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.30％⇒8.47％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.00％⇒＋1.15％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.08％⇒＋1.24％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.29％⇒＋1.39％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.45％⇒＋1.52％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再開された。
■変動率
・1カ月物7.21％⇒7.82％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.41％⇒7.80％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.88％⇒8.13％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.30％⇒8.47％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.00％⇒＋1.15％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.08％⇒＋1.24％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.29％⇒＋1.39％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.45％⇒＋1.52％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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