[通貨オプション]R/R、円コール買い後退
[20/08/26]
提供元:株式会社フィスコ
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注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場は引き続きまちまち。調整色が強まった。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物6.40 %⇒6.42%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.97%⇒7.84%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.57%⇒7.47%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.55%⇒7.47%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.95%⇒+0.92%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.69%⇒+1.65%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.98%⇒+1.93%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.3%⇒+2.25%(08年10/27=+10.71%)
<KY>









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