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[通貨オプション］変動率低下、週末要因やレンジ相場受けOP売り
[20/10/31]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は低下した。週末要因やレンジ相場でオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルはまちまち。1カ月物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった一方で、、中長期物では売りが優勢となった。
■変動率
・1カ月物8.20％⇒8.01％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.63％⇒7.45％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.52％⇒7.44％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 7.51％⇒7.46％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.42％⇒＋1.45％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.77％⇒＋1.72％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.99％⇒＋1.93％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.13％⇒＋2.10％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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