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[通貨オプション］レンジ抜け織り込むOP買い再燃
[20/12/31]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ抜けを織り込むオプション買いが再燃した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物5.98％⇒6.26％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.36％⇒6.49％ （08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.63％⇒6.70％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.89％⇒6.93％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.72％⇒＋0.80％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.03％⇒＋1.06％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.25％⇒＋1.27％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.44％⇒＋1.45％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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