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[通貨オプション]R/R、円コール買いが再燃
[21/10/29]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円のレンジ相場抜けで、オプション買いが強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする円コール買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物6.25％⇒6.30％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.30％⇒6.49％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.39％⇒6.54％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.54％⇒6.69％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.12％⇒＋0.15％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.20％⇒＋0.23％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.29％⇒＋0.32％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.40％⇒＋0.44％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする円コール買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物6.25％⇒6.30％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.30％⇒6.49％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.39％⇒6.54％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.54％⇒6.69％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.12％⇒＋0.15％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.20％⇒＋0.23％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.29％⇒＋0.32％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.40％⇒＋0.44％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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