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[通貨オプション]変動率低下、ドル円相場が安定
[23/11/16]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
*04:35JST [通貨オプション]変動率低下、ドル円相場が安定
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。ドル・円相場が安定したためオプション買いが一段と後退した。
リスクリバーサルでは1年物を除いてドル円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と強まった。1年物は変わらず。
■変動率
・1カ月物7.55％⇒7.29％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.49％⇒8.26％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.91％⇒8.69％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.45％⇒9.21％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.65％⇒＋0.66％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.60％⇒＋0.67％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.54％⇒＋0.55％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.42％⇒＋0.42％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。ドル・円相場が安定したためオプション買いが一段と後退した。
リスクリバーサルでは1年物を除いてドル円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と強まった。1年物は変わらず。
■変動率
・1カ月物7.55％⇒7.29％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.49％⇒8.26％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.91％⇒8.69％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.45％⇒9.21％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.65％⇒＋0.66％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.60％⇒＋0.67％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.54％⇒＋0.55％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.42％⇒＋0.42％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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