通貨オプション:R/R、円プット買いが再燃
[15/07/29]
提供元:株式会社フィスコ
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注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場はまちまち。短期物はリスク警戒感を受けたオプション買いが後退した一方、長期物では買いが続いた。また、リスクリバーサルでは1年物を除いて、円先安感に伴う円プット買いが再燃した。
■変動率
・1ヶ月物7.53%⇒7.48%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.05%⇒8.05%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.54%⇒8.50%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.02%⇒9.07%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.19%⇒+0.17%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物-0.02%⇒-0.03%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物-0.22%⇒-0.23%(08年10/27=+10.71%)
・1年物-0.46%⇒-0.46%(8年10/27=+10.71%)
<KK>
■変動率
・1ヶ月物7.53%⇒7.48%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.05%⇒8.05%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.54%⇒8.50%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.02%⇒9.07%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.19%⇒+0.17%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物-0.02%⇒-0.03%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物-0.22%⇒-0.23%(08年10/27=+10.71%)
・1年物-0.46%⇒-0.46%(8年10/27=+10.71%)
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