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通貨オプション：イベントリスク受けたOP買い
[16/04/27]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。日米金融政策決定会合を控えてイベントリスクを受けたオプション買いが強まった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。円先安感を受けた円プット買いが一段と後退した。
■変動率
・1ヶ月物11.93％⇒12.10％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物11.16％⇒11.30％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物10.81％⇒10.96％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.68％⇒10.90％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋0.73％⇒＋0.79％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.55％⇒＋1.63％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋1.78％⇒＋1.82％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.02％⇒＋2.05％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
■変動率
・1ヶ月物11.93％⇒12.10％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物11.16％⇒11.30％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物10.81％⇒10.96％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.68％⇒10.90％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋0.73％⇒＋0.79％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.55％⇒＋1.63％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋1.78％⇒＋1.82％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.02％⇒＋2.05％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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