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NY為替：[通貨オプション]変動率は上昇
[16/12/28]
提供元：株式会社フィスコ
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注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。クリスマス連休を終え、米連邦準備理事会(FRB)の利上げペース加速観測によるドル上昇再開を見込んだ動きが強まったもよう。
リスクリバーサルは、1ヶ月物で円コールスプレッドがさらに縮小。目先的な円先安観による円プット買いが継続した。一方、6ヶ月物、1年物では円コールスプレッドがやや拡大した。
■変動率
・1ヶ月物11.25％⇒11.96％（08年10/24＝31.044％）
・3ヶ月物12.40％⇒12.63％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物 12.44％⇒12.57％（08年10/24＝25.50％)
・1年物12.05％⇒12.17％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋0.99％⇒＋0.88％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋0.90％⇒＋0.90％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋0.93％⇒＋0.94％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.90％⇒＋0.92％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
リスクリバーサルは、1ヶ月物で円コールスプレッドがさらに縮小。目先的な円先安観による円プット買いが継続した。一方、6ヶ月物、1年物では円コールスプレッドがやや拡大した。
■変動率
・1ヶ月物11.25％⇒11.96％（08年10/24＝31.044％）
・3ヶ月物12.40％⇒12.63％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物 12.44％⇒12.57％（08年10/24＝25.50％)
・1年物12.05％⇒12.17％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋0.99％⇒＋0.88％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋0.90％⇒＋0.90％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋0.93％⇒＋0.94％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.90％⇒＋0.92％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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