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[通貨オプション]R/R、短中期物で円コール買い再燃
[20/05/30]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。値ごろ感やリスク警戒感を受けたオプション買いが一段と強まった。
リスクリバーサルは1年物を除き円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃し、1カ月物は3週間ぶり最大となった。
■変動率
・1カ月物5.19％⇒5.45％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.83％⇒5.92％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.53％⇒6.61％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.71％⇒6.77％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.08％⇒＋1.33％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.83％⇒＋1.94％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.43％⇒＋2.45％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.56％⇒＋2.54％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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