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[通貨オプション]R/R、円先安感に伴う円プット買い強まる
[21/05/28]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。1カ月物と3カ月物が上昇、6カ月物がやや低下し、1年物は横ばいになった。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物5.43％⇒5.61％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.84％⇒5.93％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.25％⇒6.24％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.63％⇒6.63％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
一時■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.27％⇒＋0.22％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.53％⇒＋0.42％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.75％⇒＋0.69％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.00％⇒＋0.98％（08年10/27=+10.71％）
＜KK＞
リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物5.43％⇒5.61％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.84％⇒5.93％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.25％⇒6.24％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.63％⇒6.63％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
一時■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.27％⇒＋0.22％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.53％⇒＋0.42％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.75％⇒＋0.69％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.00％⇒＋0.98％（08年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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