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[通貨オプション]OP売り、イベントリスク後退で
[23/02/25]
提供元：株式会社フィスコ
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注目トピックス 市況・概況
*04:26JST [通貨オプション]OP売り、イベントリスク後退で
ドル・円オプション市場で変動率は低下。日銀人事関連の衆議院議院運営委員会での所信聴取と質疑終了でイベントリスクに伴うオプション買いが後退した。週末要因のオプション売りも目立った。
リスクリバーサルはまちまち。1，3カ月物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まったが、6カ月物では円先安観に伴う円プット買いが優勢。1年物は変わらず。
■変動率・1カ月物13.00％⇒12.18％（08年10/24＝31.044％）・3カ月物12.30％⇒11.94％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物11.54％⇒11.37％（08年10/24＝25.50％)・1年物10.84％⇒10.72％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.24％⇒＋1.28％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物+1.34％⇒＋1.38％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物+1.20％⇒＋1.19％（08年10/27=+10.71％）・1年物＋0.92％⇒＋0.92％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
ドル・円オプション市場で変動率は低下。日銀人事関連の衆議院議院運営委員会での所信聴取と質疑終了でイベントリスクに伴うオプション買いが後退した。週末要因のオプション売りも目立った。
リスクリバーサルはまちまち。1，3カ月物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まったが、6カ月物では円先安観に伴う円プット買いが優勢。1年物は変わらず。
■変動率・1カ月物13.00％⇒12.18％（08年10/24＝31.044％）・3カ月物12.30％⇒11.94％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物11.54％⇒11.37％（08年10/24＝25.50％)・1年物10.84％⇒10.72％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.24％⇒＋1.28％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物+1.34％⇒＋1.38％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物+1.20％⇒＋1.19％（08年10/27=+10.71％）・1年物＋0.92％⇒＋0.92％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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