通貨オプション:R/R、円プットスプレッドは縮小
[15/05/28]
提供元:株式会社フィスコ
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注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は、すべての期間で上昇継続。リスクリバーサルで円プットスプレッドは縮小。ドル・円スポットは124円台まで円安が進んだが、27-29日開催のG7財務相・中央銀行総裁会議(ドレスデン)を警戒か。
■変動率
・1ヶ月物9.31%⇒9.71%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物9.15%⇒9.57%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.52%⇒9.91%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.87%⇒10.26%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物-0.79%⇒-0.66%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物-0.90%⇒-0.77%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物-1.02%⇒-0.94%(08年10/27=+10.71%)
・1年物-1.15%⇒-1.10%(8年10/27=+10.71%)
<KK>
■変動率
・1ヶ月物9.31%⇒9.71%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物9.15%⇒9.57%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.52%⇒9.91%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.87%⇒10.26%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物-0.79%⇒-0.66%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物-0.90%⇒-0.77%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物-1.02%⇒-0.94%(08年10/27=+10.71%)
・1年物-1.15%⇒-1.10%(8年10/27=+10.71%)
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