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通貨オプション：R/R、短期物でドル・円下値ヘッジの円コール買い
[15/06/26]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場は調整にとどまった。リスクリバーサルはまちまち。短期物でドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いが強まった一方、中長期物では全般的に円先安感に伴う円プット買いが継続した。
■変動率
・1ヶ月物7.62％⇒7.37％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物8.14％⇒8.15％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.54％⇒8.47％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.87％⇒8.81％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋0.03％⇒＋0.10％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物−0.08％⇒−0.09％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物−0.33％⇒−0.34％（08年10/27=+10.71％）
・1年物−0.63％⇒−0.64％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
■変動率
・1ヶ月物7.62％⇒7.37％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物8.14％⇒8.15％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.54％⇒8.47％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.87％⇒8.81％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋0.03％⇒＋0.10％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物−0.08％⇒−0.09％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物−0.33％⇒−0.34％（08年10/27=+10.71％）
・1年物−0.63％⇒−0.64％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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