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[通貨オプション]ドル・円相場レンジ、上抜けでOP買い
[21/03/31]
提供元：株式会社フィスコ
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注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。ドル・円相場がレンジ上抜け、オプション買いが一段と強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いがドル・円下値ヘッジ目的の円コール買い意欲を上回った。
■変動率
・1カ月物5.98％⇒6.48％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.26％⇒6.44％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.51％⇒6.63％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物6.72％⇒6.80％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.15％⇒+0.08％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.54％⇒+0.47％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.87％⇒+0.81％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.15％⇒+1.12％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いがドル・円下値ヘッジ目的の円コール買い意欲を上回った。
■変動率
・1カ月物5.98％⇒6.48％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.26％⇒6.44％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.51％⇒6.63％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物6.72％⇒6.80％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.15％⇒+0.08％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.54％⇒+0.47％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.87％⇒+0.81％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.15％⇒+1.12％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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